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Seminaire de Probabilites XIV: 1978/79 (Lecture Notes in Mathematics) (French and English Edition): 784 - Softcover
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Seminaire de Probabilites XIV: 1978/79.
Verlag:
Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1980
ISBN 10: 3540097600
ISBN 13: 9783540097600
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Broschiert. Zustand: Sehr gut. Einzelne Themen auf Französisch oder auf Englisch. Lecture Notes in Mathematics, Band 784. Zust: Gutes Exemplar. VII, 546 S., Französisch 916g. Artikel-Nr. 489734
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Séminaire de probabilités XIV. Lecture notes in mathematics; Bd. 784.
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Softcover. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. C-03751 3540097600 Sprache: Französisch Gewicht in Gramm: 1150. Artikel-Nr. 2489677
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Seminaire de Probabilites XIV : 1978/79
Verlag:
Springer Berlin Heidelberg, 1980
ISBN 10: 3540097600
ISBN 13: 9783540097600
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 556 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher. Artikel-Nr. 4324736/202
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Seminaire de Probabilites XIV
Verlag:
Springer Berlin Heidelberg Mär 1980, 1980
ISBN 10: 3540097600
ISBN 13: 9783540097600
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes.- Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine.- Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique.- Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales.- Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales.- Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues.- Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee.- Local times and singularities of continuous local martingales.- Sur un resultat de L. Schwartz.- Prolongement des semimartingales.- Projection optionnelle et semimartingales.- Une caracterisation des semimartingales speciales.- Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail.- Sur l'inegalite de metivier-pellaumail.- Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes.- Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires.- Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes.- Compensation de processus V.F. non localement integrables.- Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration.- Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus.- Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne.- Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee.- Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete.- Remarques sur l'integrale stochastique.- Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1.- Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles.- Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants.- Sur la derivation des integrales stochastiques.- Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII).- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts.- Controle stochastique continu et martingales.- On the representation of solutions of stochastic differential equations.- Sur une equation differentielle stochastique generale.- Une propriete des temps previsibles.- Annon¿ilite des temps previsibles: Deux contre-exemples.- Wiener-hopf factorization for matrices.- Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators).- Remarques sur une formule de paul levy.- On stopped feynman-KAC functionals.- On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times.- Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor.- Transience and recurrence of Markov processes.- Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov.- A note on revuz measure.- Regenerative sets on real line.- Sur un theoreme de maruyama.- Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable.- D¿nstration d'un th¿¿ de F. Knight ¿'aide de martingales exponentielles.- Tribus de meyer et theorie des processus.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 556 pp. Französisch. Artikel-Nr. 9783540097600
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Seminaire de Probabilites XIV : 1978/79
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes.- Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine.- Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique.- Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales.- Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales.- Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues.- Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee.- Local times and singularities of continuous local martingales.- Sur un resultat de L. Schwartz.- Prolongement des semimartingales.- Projection optionnelle et semimartingales.- Une caracterisation des semimartingales speciales.- Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail.- Sur l'inegalite de metivier-pellaumail.- Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes.- Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires.- Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes.- Compensation de processus V.F. non localement integrables.- Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration.- Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus.- Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne.- Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee.- Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete.- Remarques sur l'integrale stochastique.- Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1.- Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles.- Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants.- Sur la derivation des integrales stochastiques.- Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII).- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts.- Controle stochastique continu et martingales.- On the representation of solutions of stochastic differential equations.- Sur une equation differentielle stochastique generale.- Une propriete des temps previsibles.- Annon¿ilite des temps previsibles: Deux contre-exemples.- Wiener-hopf factorization for matrices.- Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators).- Remarques sur une formule de paul levy.- On stopped feynman-KAC functionals.- On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times.- Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor.- Transience and recurrence of Markov processes.- Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov.- A note on revuz measure.- Regenerative sets on real line.- Sur un theoreme de maruyama.- Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable.- D¿nstration d'un th¿¿ de F. Knight ¿'aide de martingales exponentielles.- Tribus de meyer et theorie des processus. Artikel-Nr. 9783540097600
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Seminaire de Probabilites XIV: 1978/79 (Lecture Notes in Mathematics, 784) (French Edition)
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