Inhaltsangabe
In this research, we study numerical methods for interest rate derivatives under several models. We consider pricing American put options on zero-coupon bonds under a single factor model of short-term rate, and valuing caps under Lognormal Forward-LIBOR Model (LFM). Monte Carlo method and a novel PDE method are illustrated for pricing caps under one-factor and two-factor LFM. Also, the performance of different models for pricing interest rate derivatives is compared.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Zhou Hongjun, Ph.D, Lecturer. Department of Finance, School of Economics and Business Administration, Chongqing University, China.
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Numerical Methods for Interest Rate Derivatives
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Numerical Methods for Interest Rate Derivatives
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Numerical Methods for Interest Rate Derivatives | Hongjun Zhou | Taschenbuch | Englisch | 2017 | ¿¿¿¿¿¿¿ | EAN 9783330822030 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Artikel-Nr. 120570914
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