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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Softcover

Fabbri, Giorgio; Gozzi, Fausto; Święch, Andrzej

 
9783319530680: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations
Softcover
ISBN 10: 3319530682 ISBN 13: 9783319530680
Verlag: Springer, 2017

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Inhaltsangabe

Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.



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  • VerlagSpringer
  • Erscheinungsdatum2017
  • ISBN 10 3319530682
  • ISBN 13 9783319530680
  • EinbandPaperback
  • SpracheEnglisch
  • Kontakt zum HerstellerNicht verfügbar

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