Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data (SpringerBriefs in Finance) - Softcover

Buch 18 von 30: SpringerBriefs in Finance

Schmidt, Mathias

 
9783319459691: Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data (SpringerBriefs in Finance)
Softcover
ISBN 10: 3319459694 ISBN 13: 9783319459691
Verlag: Springer, 2016

Inhaltsangabe

This book introduces the “strike of default” (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Mathias Schmidt works for Deloitte Consulting GmbH in Risk Management and Bank Regulation

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Springer
Erscheinungsdatum
2016
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3319459694
ISBN 13 
9783319459691
Einband
Taschenbuch
Auflage
1
Anzahl der Seiten
132
Kontakt zum Hersteller
Springer Nature Customer Service Center GmbH
ProductSafety@springernature.com

Tiergartenstr. 17
Heidelberg
69121
Deutschland

Weitere beliebte Ausgaben desselben Titels

9783319459714: Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data

Vorgestellte Ausgabe

ISBN 10:  3319459716 ISBN 13:  9783319459714
Verlag: Springer, 2016
Softcover