Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (De Gruyter Textbook)

Föllmer, Hans; Schied, Alexander

 
9783111044811: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (De Gruyter Textbook)
ISBN 10: 3111044815 ISBN 13: 9783111044811
Verlag: De Gruyter, 2025

Inhaltsangabe

This book provides an introduction to probabilistic methods in finance, based on stochastic models in discrete time. It is aimed primarily at graduate students in mathematics but may also benefit mathematicians in academia and the financial industry.

In this fifth edition, the entire text has been thoroughly revised to enhance clarity and completeness. This includes new sections on

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Über die Autorin bzw. den Autor

Hans Föllmer is Professor emeritus at Humboldt University of Berlin. He was also Professor at ETH Zurich and the University of Bonn, Distinguished Visiting Professor at the National University of Singapore, and Andrew D. White Professor-at-Large at Cornell University.

Alexander Schied is Professor at the University of Waterloo and holds the Munich Re Chair in Stochastic Finance and a University Research Chair.

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Verlag
De Gruyter
Erscheinungsdatum
2025
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3111044815
ISBN 13 
9783111044811
Einband
Broschiert
Auflage
5
Anzahl der Seiten
664
Kontakt zum Hersteller
productsafety@degruyterbrill.com
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