Discrete-Time Approximations and Limit Theorems: In Applications to Financial Markets (De Gruyter Series in Probability and Stochastics, 2) - Hardcover

Buch 2 von 2: De Gruyter Series in Probability and Stochastics

Mishura, Yuliya; Ralchenko, Kostiantyn

 
9783110652796: Discrete-Time Approximations and Limit Theorems: In Applications to Financial Markets (De Gruyter Series in Probability and Stochastics, 2)
Hardcover
ISBN 10: 311065279X ISBN 13: 9783110652796
Verlag: De Gruyter, 2021

Inhaltsangabe

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

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Verlag
De Gruyter
Erscheinungsdatum
2021
Sprache
Englisch
ISBN 10 
311065279X
ISBN 13 
9783110652796
Einband
Gebundene Ausgabe
Auflage
1
Anzahl der Seiten
390
Kontakt zum Hersteller
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