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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) - Hardcover
Inhaltsangabe
Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field.
New to the Second Edition
Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Verlag:
Taylor & Francis Inc 11.2007., 2007
ISBN 10: 1584886269
ISBN 13: 9781584886266
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (2nd Edn) (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (2nd Edn) (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 253 pages. 9.25x6.50x0.75 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-1584886269
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