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Inhaltsangabe
This text has grown out of a two-semester course sequence in the Carnegie Mellon Master's program in Computational Finance. It contains numerous examples, exercises, and references. It assumes the reader is familiar with differential and integral calculus and basic concepts from calculus-based probability. It does not assume familiarity with measure-theoretic probability, but rather informally develops the necessary tools from this subject within the text.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.
Von der hinteren Coverseite
Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance.
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- VerlagSpringer
- Erscheinungsdatum2010
- ISBN 10 144192311X
- ISBN 13 9781441923110
- EinbandTapa blanda
- SpracheEnglisch
- Anzahl der Seiten572
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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models
Verlag:
Springer New York, Springer US, 2010
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Artikel-Nr. 9781441923110
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Stochastic Calculus for Finance II
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Springer New York, Springer US Dez 2010, 2010
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 572 pp. Englisch. Artikel-Nr. 9781441923110
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Stochastic Calculus for Finance II
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Stochastic Calculus for Finance II
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
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Paperback. Zustand: Brand New. 550 pages. 9.00x6.00x1.60 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-144192311X
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