Inhaltsangabe
This concise introduction to the background theory of stochastic processes begins with a clear account of measure theory and leads up to the Itô formula and its basic applications in Black-Scholes theory. Ideal for beginning graduate students, this treatment is reasonably rigorous and includes carefully chosen exercises.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Ekkehard Kopp studied at Stellenbosch University and obtained his PhD from the University of Oxford in 1970. He held academic positions at the University of Hull from 1970 until his retirement in 2004, including serving as Dean of Mathematics and Pro-Vice-Chancellor. He is the author of over 50 publications in analysis, probability and mathematical finance.
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From Measures to It� Integrals (AIMS Library of Mathematical Sciences)
Verlag:
Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 1107400864
ISBN 13: 9781107400863
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From Measures to Ito Integrals
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Verlag:
Cambridge University Press Mai 2011, 2011
ISBN 10: 1107400864
ISBN 13: 9781107400863
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