Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation - Hardcover

Riccardo Rebonato , Alexander Denev

 
9781107048119: Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation
Hardcover
ISBN 10: 1107048117 ISBN 13: 9781107048119
Verlag: Cambridge University Press, 2014

Inhaltsangabe

A rigorous presentation of a novel methodology for asset allocation in financial portfolios under conditions of market distress.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Riccardo Rebonato is Global Head of Rates and FX Analytics at PIMCO, and a visiting lecturer in Mathematical Finance at Oxford University (OCIAM). He has previously held positions as Head of Risk Management and Head of Derivatives Trading at several major international financial institutions. Dr Rebonato has been on the Board of ISDA (2002-2011) and still serves on the Board of GARP (2001 to present). He is the author of several books in finance and an editor for several journals (International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Risk, Applied Mathematical Finance, Journal of Risk for Financial Institutions).

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Cambridge University Press
Erscheinungsdatum
2014
Sprache
Englisch
ISBN 10 
1107048117
ISBN 13 
9781107048119
Einband
Gebundene Ausgabe
Anzahl der Seiten
456
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