Multivariate Tests for Time Series Models (Quantitative Applications in the Social Sciences) - Softcover

Buch 80 von 194: Quantitative Applications in the Social Sciences

Cromwell, Jeff B.; Hannan, Michael J.; Labys, Walter C.; Terraza, Michel

 
9780803954403: Multivariate Tests for Time Series Models (Quantitative Applications in the Social Sciences)
Softcover
ISBN 10: 0803954409 ISBN 13: 9780803954403
Verlag: SAGE Publications, Inc, 1994

Inhaltsangabe

Which time series test should researchers choose to best describe the interactions among a set of time series variables? Providing guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. In addition, it covers such topics as: joint stationarity; testing for cointegration; testing for causality; and model order and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression and error correction models.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Dr. Jeff B. Cromwell is a graduate of West Virginia University with research interests in computational statistics, econometrics and time series analysis.  

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
SAGE Publications, Inc
Erscheinungsdatum
1994
Sprache
Englisch
ISBN 10 
0803954409
ISBN 13 
9780803954403
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
104
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Nicht verfügbar
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