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Inhaltsangabe
The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results. The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.
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Über die Autorin bzw. den Autor
James D. Hamilton is professor of economics at the University of California, San Diego.
Von der hinteren Coverseite
"I am extremely enthusiastic about this book. I think it will quickly become a classic. Like Sargent's and Varian's texts, it will be a centerpiece of the core cirriculum for graduate students."--John H. Cochrane, University of Chicago
Aus dem Klappentext
"I am extremely enthusiastic about this book. I think it will quickly become a classic. Like Sargent's and Varian's texts, it will be a centerpiece of the core cirriculum for graduate students."--John H. Cochrane, University of Chicago
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Internationale Ausgabe
Time Series Analysis
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Time Series Analysis
Verlag:
Princeton University Press, 1994
ISBN 10: 0691042896
ISBN 13: 9780691042893
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Princeton University Press, Princeton, 1994
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Hardcover. Octavo, xiv, 799 pages. In Good condition. Spine is blue with white print. Boards in glossy illustrated paper. Light wear to spine caps and corners, light shelf wear. NOTE: Shelved in Netdesk Column P. 1394812. FP New Rockville Stock. Artikel-Nr. 1394812
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Time Series Analysis
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Gebunden. Zustand: New. A graduate-level text which describes the recent dramatic changes that have taken place in the way that researchers analyze economic and financial time series. It explores such important innovations as vector regression, nonlinear time series models and the. Artikel-Nr. 5948053
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Time series analysis
Verlag:
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ISBN 10: 0691042896
ISBN 13: 9780691042893
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Time Series Analysis
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