Verwandte Artikel zu Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies...
Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 93) - Hardcover
Inhaltsangabe
Graduate text decsribing two of the main tools for modern mathematical finance.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Suchergebnisse für Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies...
Foto des Verkäufers
Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 93)
Verlag:
Cambridge University Press, 2004
ISBN 10: 0521832632
ISBN 13: 9780521832632
Gebraucht
Hardcover
Anbieter: Leopolis, Kraków, Polen
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: Very Good. 8vo (23.5 cm), XXIV, 384 pp. Hardcover (binding slightly rubbed at extremities). "Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. David Applebaum connects the two subjects together in this monograph. After an introduction to the general theory of Lévy processes, he accessibly develops the stochastic calculus for Lévy processes. All the tools needed for the stochastic approach to option pricing, including Itô's formula, Girsanov's theorem and the martingale representation theorem, are described." (from the blurb). Artikel-Nr. 009037
Anzahl: 1 verfügbar