Verwandte Artikel zu Stochastic Calculus and Differential Equations for...
Inhaltsangabe
Provides graduate students and practitioners in physics and economics with a better understanding of stochastic processes.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Joseph L. McCauley is Professor of Physics at the University of Houston. During his career he has contributed to several fields, including statistical physics, superfluids, nonlinear dynamics, cosmology, econophysics, economics and finance theory.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Neu kaufen
Diesen Artikel anzeigen
EUR 125,41
Gratis für den Versand von USA nach Deutschland
Versandziele, Kosten & DauerSuchergebnisse für Stochastic Calculus and Differential Equations for...
Foto des Verkäufers
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
Verlag:
Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 0521763401
ISBN 13: 9780521763400
Gebraucht
Hardcover
Anbieter: Roland Antiquariat UG haftungsbeschränkt, Weinheim, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover: 17 x 1.5 x 24.4 cm. 220 p. Ungelesenes Buch im sehr guten Zustand. Minimale Lagerspuren. --- Unread book. Very good condition. Minimum traces of storage. 9780521763400 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600. Artikel-Nr. 215031
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
STOCHASTIC CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR
Anbieter: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide. Artikel-Nr. ABNR-22911
Anzahl: 2 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In. Artikel-Nr. ria9780521763400_new
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic calculus provides a powerful description of a specific class of stochastic processes in physics and finance. However, many econophysicists struggle to understand it. This book presents the subject simply and systematically, giving graduate students and practitioners a better understanding and enabling them to apply the methods in practice. The book develops Ito calculus and Fokker-Planck equations as parallel approaches to stochastic processes, using those methods in a unified way. The focus is on nonstationary processes, and statistical ensembles are emphasized in time series analysis. Stochastic calculus is developed using general martingales. Scaling and fat tails are presented via diffusive models. Fractional Brownian motion is thoroughly analyzed and contrasted with Ito processes. The Chapman-Kolmogorov and Fokker-Planck equations are shown in theory and by example to be more general than a Markov process. The book also presents new ideas in financial economics and a critical survey of econometrics. Artikel-Nr. 9780521763400
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: Brand New. 216 pages. 9.76x7.09x0.63 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-0521763401
Anzahl: 2 verfügbar