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Lévy Processes and Stochastic Calculus 2nd Edition Paperback: 116 (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 116) - Softcover
Inhaltsangabe
A unique development of these two subjects contained in a single volume. New topics featured in this fully revised edition include regular variation and subexponential distributions, characterisation of Lévy processes with finite variation, multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition, and introductions to Malliavin calculus and stability theory for Lévy-driven SDEs.
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Über die Autorin bzw. den Autor
David Applebaum is a Professor in the Department of Probability and Statistics at the University of Sheffield.
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- VerlagCambridge University Press
- Erscheinungsdatum2009
- ISBN 10 0521738652
- ISBN 13 9780521738651
- EinbandTapa blanda
- SpracheEnglisch
- Auflage2
- Anzahl der Seiten492
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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics)
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Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521738652
ISBN 13: 9780521738651
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Levy Processes and Stochastic Calculus
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterisation of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs. Artikel-Nr. 9780521738651
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LÃ vy Processes and Stochastic Calculus
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Paperback. Zustand: Brand New. 2nd edition. 480 pages. 8.75x5.75x1.00 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-0521738652
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