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Inhaltsangabe
This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. The third edition contains a wealth of new material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing.
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Über die Autorinnen und Autoren
Terence C. Mills is Professor of Applied Statistics and Econometrics, Loughborough University. He is the co-editor of the Palgrave Handbook of Econometrics and has over 170 publications.
Raphael N. Markellos is Professor of Quantitative Finance at Athens University of Economics and Business, and Visiting Research Fellow at the Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University.
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. The third edition contains a wealth of new material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing. Artikel-Nr. 9780521710091
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The Econometric Modelling of Financial Times Series
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 3rd edition. 456 pages. 9.75x6.75x1.25 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-052171009X
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