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Inhaltsangabe
An extended formal analysis of economic forecasting co-authored by one of the world's leading econometricians.
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Forecasting Economic Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 1998
ISBN 10: 0521632420
ISBN 13: 9780521632423
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Forecasting Economic Time Series
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Forecasting Economic Time Series
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book provides a formal analysis of the models, procedures, and measures of economic forecasting with a view to improving forecasting practice. David Hendry and Michael Clements base the analyses on assumptions pertinent to the economies to be forecast, viz. a non-constant, evolving economic system, and econometric models whose form and structure are unknown a priori. The authors find that conclusions which can be established formally for constant-parameter stationary processes and correctly-specified models often do not hold when unrealistic assumptions are relaxed. Despite the difficulty of proceeding formally when models are mis-specified in unknown ways for non-stationary processes that are subject to structural breaks, Hendry and Clements show that significant insights can be gleaned. For example, a formal taxonomy of forecasting errors can be developed, the role of causal information clarified, intercept corrections re-established as a method for achieving robustness against forms of structural change, and measures of forecast accuracy re-interpreted. Artikel-Nr. 9780521632423
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Forecasting Economic Time Series
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Zustand: New. An extended formal analysis of economic forecasting co-authored by one of the world's leading econometricians. Num Pages: 392 pages, 43 tables. BIC Classification: KCH; KCJ. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 25. Weight in Grams: 740. . 1998. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Artikel-Nr. V9780521632423
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