Nonlinear Econometric Modeling in Time Series: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory (International Symposia in Economic Theory and Econometrics) - Hardcover
Inhaltsangabe
This book presents some of the more recent developments in nonlinear time series, including Bayesian analysis and cointegration tests.
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
Verlag:
Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521594243
ISBN 13: 9780521594240
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory: 11 (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Series Number 11)
Verlag:
Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521594243
ISBN 13: 9780521594240
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Hardcover. Zustand: Good. No Jacket. Condition : Good. Hard cover, no jacket. Former university library copy with associated markings. 227pp. No annotations or highlighting. Small amount of corner creasing. Slight shelf wear. Photo on request. Artikel-Nr. 943467
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521594243
ISBN 13: 9780521594240
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Nonlinear Econometric Modeling In Time Series: Proceedings Of The Eleventh International Symposium In Economic Theory
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Analysis: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
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Hardcover. Zustand: Brand New. 227 pages. 9.50x6.50x0.75 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-0521594243
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2. Artikel-Nr. 9780521594240
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