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Inhaltsangabe
This textbook provides an introduction to financial option valuation for undergraduates. Solutions available from solutions@cambridge.org.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Des Higham is a Professor of Mathematics at the University of Strathclyde. His previous books include MATLAB Guide (with Nicholas J. Higham, 2005) and Learning LaTeX (with David F. Griffiths, 1997).
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation
Verlag:
Cambridge University Press (edition 1), 2004
ISBN 10: 0521547571
ISBN 13: 9780521547574
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An Introduction to Financial Option Valuation : Mathematics, Stochastics and Computation
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Cambridge University Press, 2004
ISBN 10: 0521547571
ISBN 13: 9780521547574
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation
Verlag:
Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521547571
ISBN 13: 9780521547574
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation
Verlag:
Cambridge University Press, 2004
ISBN 10: 0521547571
ISBN 13: 9780521547574
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation
Verlag:
Cambridge University Press, 2004
ISBN 10: 0521547571
ISBN 13: 9780521547574
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation Higham, Desmond
Verlag:
Cambridge University Press, 2004
ISBN 10: 0521547571
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An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation
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An Introduction to Financial Option Valuation
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is a lively textbook providing a solid introduction to financial option valuation for undergraduate students armed with a working knowledge of a first year calculus. Written in a series of short chapters, its self-contained treatment gives equal weight to applied mathematics, stochastics and computational algorithms. No prior background in probability, statistics or numerical analysis is required. Detailed derivations of both the basic asset price model and the Black-Scholes equation are provided along with a presentation of appropriate computational techniques including binomial, finite differences and in particular, variance reduction techniques for the Monte Carlo method. Each chapter comes complete with accompanying stand-alone MATLAB code listing to illustrate a key idea. Furthermore, the author has made heavy use of figures and examples, and has included computations based on real stock market data. Artikel-Nr. 9780521547574
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