Verwandte Artikel zu The Econometric Modelling of Financial Time Series
Inhaltsangabe
Provides detailed coverage of the models currently being used in the empirical analysis of financial markets.
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Críticas
'Professor Mills has been remarkably successful in presenting an up-to-date account of the current state of modelling financial time series. The style is informal and non-rigorous ... it can be read from cover to cover with relative ease and enjoyment, or more conventionally used as a reference.' Nigel Meade, International Journal of Forecasting
Reseña del editor
This book provides detailed coverage of the variety of models that are currently being used in the empirical analysis of financial markets. Covering bond equity and foreign exchange markets, it is aimed at scholars and practitioners wishing to acquire an understanding of the latest research techniques and findings in the field, and also at graduate students wishing to research in financial markets. The book is divided into two main sections, covering univariate models, and econometric and multivariate techniques respectively. In the former, the areas covered include linear and non-linear stochastic models, random walk, unit root tests, GARCH models, deterministic chaos, trend reversion, and bubbles. In the latter, regression models, time varying parameter models, the Kalman filter, vector autoregressions, present value models, and cointegration are discussed.
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The Econometric Analysis of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 1993
ISBN 10: 0521410487
ISBN 13: 9780521410489
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 1994
ISBN 10: 0521410487
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press 21.10.1993., 1993
ISBN 10: 0521410487
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Zustand: Gut. Auflage: Har/Dis. 255 Seiten ex library book - Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 518 22,9 x 14,7 x 2,5 cm, Gebundene Ausgabe. Artikel-Nr. 344663
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press 21.10.1993., 1993
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press 21.10.1993., 1993
ISBN 10: 0521410487
ISBN 13: 9780521410489
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Zustand: Gut. Auflage: Har/Dis. 255 Seiten Exemplar aus einer wissenchaftlichen Bibliothek Altersfreigabe FSK ab 0 Jahre Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 518 22,9 x 14,7 x 2,5 cm, Gebundene Ausgabe. Artikel-Nr. 383081
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Verlag:
Cambridge University Press, 1994
ISBN 10: 0521410487
ISBN 13: 9780521410489
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