Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance) - Softcover
Buch 3 von 8: Mastering Mathematical Finance
Inhaltsangabe
This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Marek Capi¿ski has published over fifty research papers and nine books. His diverse interests include mathematical finance, corporate finance and stochastic hydrodynamics. For over thirty-five years he has been teaching these topics, mainly in Poland and in the UK, where he has held visiting fellowships. He is currently Professor of Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology in Krakow, where he established a Master's programme in mathematical finance.
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Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance)
Verlag:
Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 0521175739
ISBN 13: 9780521175739
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Stochastic Calculus for Finance
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Paperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 192 pages. 8.82x0.55x5.98 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-0521175739
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Zustand: New. This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 186 pages, 6 b/w illus. 85 exercises. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 152 x 13. Weight in Grams: 314. . 2012. 1st Edition. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Artikel-Nr. V9780521175739
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Stochastic Calculus for Finance
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. Artikel-Nr. 9780521175739
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