Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets (Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets, 42, Band 42) - Hardcover
Buch 36 von 115: Routledge International Studies in Money and Banking
Inhaltsangabe
Including contributions from Jerome Stein and Guay Lim, this book explores debt and liquidity in finance. In three parts it covers developing country debt and currency crises, risk, and risk management in futures markets and liquidity.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Barry Goss
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Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets (Routledge International Studies in Money and Banking) (Volume 42)
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Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets
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Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets (Routledge International Studies in Money and Banking)
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Zustand: New. The issues of developing country debt crises, increased volatility and risk, and the determination of market liquidity are high on the agendas of policy makers, market participants and researchers in the area of financial markets. This book contains a collection of eight papers which provide insights into these three issues. Series: Routledge International Studies in Money and Banking. Num Pages: 240 pages, 38 black & white illustrations, 39 black & white tables, 38 black & white line drawings. BIC Classification: KC. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 240 x 159 x 20. Weight in Grams: 502. . 2007. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Artikel-Nr. V9780415400015
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