Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics) - Softcover

Hargreaves, Colin

 
9780198773924: Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Softcover
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Verlag: OUP Oxford, 1994

Inhaltsangabe

Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models.

Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegrating relationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles.

The book provides good coverage of the depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration.

The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
OUP Oxford
Erscheinungsdatum
1994
Sprache
Englisch
ISBN 10 
0198773927
ISBN 13 
9780198773924
Einband
Tapa blanda
Anzahl der Seiten
328
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
Ufficio Anagrafiche Messaggerie
ufficio.anagrafiche@meli.it

Via Verdi, 8
Assago Milano
20090
Italien

Weitere beliebte Ausgaben desselben Titels

9780198773917: Non-stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)

Vorgestellte Ausgabe

ISBN 10:  0198773919 ISBN 13:  9780198773917
Verlag: Oxford University Press, 1994
Hardcover