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Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules. Artikel-Nr. 9783658074920
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Buchbeschreibung Zustand: New. Artikel-Nr. 5123657
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