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9780521738651 - Lévy Processes and Stochastic Calculus 2nd Edition Paperback: 116 (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 116) von Applebaum, David (4 Ergebnisse)
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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics)
Verlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521738652 ISBN 13: 9780521738651
Sprache: Englisch
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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 116)
Verlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521738652 ISBN 13: 9780521738651
Sprache: Englisch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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LÃ vy Processes and Stochastic Calculus
Verlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521738652 ISBN 13: 9780521738651
Sprache: Englisch
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 151,32
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 2nd edition. 480 pages. 8.75x5.75x1.00 inches. In Stock.
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Levy Processes and Stochastic Calculus
Verlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521738652 ISBN 13: 9780521738651
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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EUR 162,93
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterisation of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.
