Agentenbasierte Modelle Fuer Empirische Wechselkurse: Oekonometrische Schaetzung Und Evaluierung: 19 (Schriften Zur Empirischen Wirtschaftsforschung) - Hardcover
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Reseña del editor:
Empirische Analysen liefern eine uberwaltigende Fulle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmarkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies fuhrte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestutzter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklaren. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schatzmethode, mit der man die Parameter der ABM schatzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lucke zu schliessen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schatzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar.
Biografía del autor:
Vahidin Jeleskovic absolvierte das Grundstudium der Elektrotechnik an der Universitat Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) und studierte Volkswirtschaftlehre an der Technischen Universitat Berlin mit den Schwerpunkten in quantitativen Methoden und Finanzmarktanalyse. Er war an den Universitaten Erfurt und Giessen als Projektmitarbeiter tatig und promovierte am Lehrstuhl fur Statistik und OEkonometrie der Universitat Giessen. Derzeit arbeitet er als hauptamtlicher Dozent im Fachgebiet fur quantitative Methoden und Volkswirtschaftslehre des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Universitat Kassel.
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- VerlagPeter Lang AG
- Erscheinungsdatum2011
- ISBN 10 3631599889
- ISBN 13 9783631599884
- EinbandTapa dura
- Anzahl der Seiten306
- HerausgeberWinker Peter
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Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse : Ökonometrische Schätzung und Evaluierung
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Buchbeschreibung Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Empirische Analysen liefern eine überwältigende Fülle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmärkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies führte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestützter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklären. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schätzmethode, mit der man die Parameter der ABM schätzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schätzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar. Artikel-Nr. 9783631599884
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